第13篇：🎯 如何精准控制买入卖出价格？entry/exit_pricing 实战配置

在交易中，挂单价格的高低决定了成交效率与滑点风险。
Freqtrade 提供了 entry_pricing 和 exit_pricing 两组参数，让我们可以控制买入和卖出限价单的具体定价逻辑。

本篇详细解析如何通过订单簿设置精细的挂单策略，包括盘口深度过滤，帮助你提高挂单质量与策略稳健性。

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💡 为什么要配置 entry_pricing/exit_pricing？

默认情况下，限价单通常以当前价格或 K线收盘价下单，但这种方式可能会：

• 在波动剧烈时成交失败或偏离理想价
• 无法应对流动性差币种导致挂单卡住
• 增加滑点，影响策略表现

通过配置 entry_pricing 和 exit_pricing，你可以：

✅ 挂在买一 / 卖一价等真实盘口上
✅ 控制挂单排位，选择第1档、第2档等
✅ 启用盘口深度过滤，避免行情异常时误下单

📥 entry_pricing — 买入挂单价格配置

"entry_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1,
  "price_last_balance": 0.0,
  "check_depth_of_market": {
    "enabled": false,
    "bids_to_ask_delta": 1
  }
}

📋 entry_pricing / exit_pricing 参数说明表（含默认值）

📤 exit_pricing — 卖出挂单价格配置

"exit_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1
}

📋 exit_pricing 参数说明表（含默认值）

📊 挂单行为对比说明

✅ 推荐配置组合（稳定、适合多数策略）

"entry_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1,
  "check_depth_of_market": {
    "enabled": true,
    "bids_to_ask_delta": 1
  }
},
"exit_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1
}

📌 配合order_types.entry = "limit" 和 exit = "limit" 使用。

🧪 实战建议

🧪 案例场景：低价买入 + 稳健卖出

假设你正在运行一个现货交易策略，在 Binance 上交易 PEPE/USDT，该币种波动较快，订单簿流动性适中。你希望：

• 买入时：尽量压价挂单，抢到便宜货（但不影响成交率）
• 卖出时：稳妥挂在卖一价，快速出货，防止回调损失

  ✅ 设置配置如下：

  
  "order_types": {
  "entry": "limit",
  "exit": "limit"
  },

"entry_pricing": { "price_side": "same", // 买入方向使用买盘（Bids）价格作为挂单基准 "use_order_book": true, // 使用订单簿数据（不是K线）进行挂单定价 "order_book_top": 2, // 选择盘口第二档（买二）价格挂单，降低买入成本 "price_last_balance": -0.000001, // 在买二价格基础上再稍微压一点价，更保守 "check_depth_of_market": { "enabled": true, // 启用盘口深度过滤逻辑 "bids_to_ask_delta": 0.0005 // 如果买一与卖一价差超过 0.0005，就不下单（防止滑点或市场异常） } },

"exit_pricing": { "price_side": "same", // 卖出方向使用卖盘（Asks）价格作为挂单基准 "use_order_book": true, // 使用订单簿进行定价（而不是K线收盘价等） "order_book_top": 1 // 挂在盘口第一档（卖一）上，追求更快成交速度 }

## 🔍 模拟盘口快照
当前 PEPE/USDT 订单簿如下：
| 买盘（<span style="color:green">Bids</span>）                  | 卖盘（<span style="color:red">Asks</span>）                  |
| ---------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| <span style="color:green">0.00011300</span> <br>（盘口1 - 买一） | <span style="color:red">0.00011320</span> <br>（盘口1 - 卖一） |
| <span style="color:green">0.00011280</span> <br>（盘口2 - 买二） | <span style="color:red">0.00011330</span> <br>（盘口2 - 卖二） |
| <span style="color:green">0.00011270</span> <br>（盘口3 - 买三） | <span style="color:red">0.00011340</span> <br>（盘口3 - 卖三） |

### 📥 进入逻辑（entry）
你的策略生成了买入信号：
- `order_book_top = 2` → 使用买二价格：`0.00011280`
- `price_last_balance = -0.000001` → 调整为`0.00011279`
- 如果买卖差价（0.00011320 - 0.00011300 = 0.00020）小于 `bids_to_ask_delta`，则允许下单

✅ 最终挂单价格：`0.00011279`：
- → 比买一价还低一点，有机会捡到便宜筹码

### 📤 出场逻辑（exit）
当价格上涨，你的策略触发卖出：
- `order_book_top = 1` + `price_side = same`： → 卖出价设置为卖一：`0.00011320`

✅ 最终卖出挂单：
- `0.00011320` → 优先成交，减少滑点

### ✅ 使用建议
| 策略目的   | entry\_pricing                                | exit\_pricing    |
| ------ | --------------------------------------------- | ---------------- |
| 想便宜买入  | `same` + `top=2~3` + `price_last_balance < 0` | -                |
| 想快速成交  | `same` + `top=1`                              | `same` + `top=1` |
| 避免异常挂单 | `check_depth_of_market.enabled = true`        | -                |

## 📌 小结
| 配置项                 | 控制内容      | 建议默认值              |
| ------------------- | --------- | ------------------ |
| `entry_pricing`     | 买入挂单策略    | 使用盘口 same/1 档 + 过滤 |
| `exit_pricing`      | 卖出挂单策略    | 使用盘口 same/1 档      |
| `order_book_top`    | 使用盘口第几档价格 | `1`（稳健）、`2+`（更低价）  |
| `bids_to_ask_delta` | 最大盘口价差过滤  | 1（单位视币种行情而定）       |
| `check_depth_of_market` | 避免在行情剧烈波动时误挂单（比如突然出现闪崩的盘口价差） |

## ⚠️ 注意事项
- 这些配置只在限价单时生效（即：`order_types.entry = "limit"`）；
- 如果设为 "market"，则完全忽略这些定价参数；
- 使用订单簿的频率过高可能会遇到交易所限速，请合理配置 enableRateLimit；
- 某些交易所（如 HTX）可能订单簿数据较慢，适配时请注意成交延迟。

挂单也是策略的一部分，好的挂单价格既能控制滑点，也能提高成交效率。
学会用好 `entry_pricing` `和 exit_pricing`，让你的策略更智能、更可靠！

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